第4章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

4.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

4.1.2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

4.1.3賬戶劃分

4.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

4.2.1基本概念

4.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求

4.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

4.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

4.3.4銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理

4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

4.4.1標(biāo)準(zhǔn)法

4.4.2內(nèi)部模型法

4.4.3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估

4.5交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

4.5.1交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍

4.5.2交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

4.5.3交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第5章操作風(fēng)險(xiǎn)管理

5.1操作風(fēng)險(xiǎn)概述

5.1.1操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)

5.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析

5.1.3操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則

5.1.4操作風(fēng)險(xiǎn)分類

5.1.5操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

5.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義與原理

5.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則

5.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟

5.2.4操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值

5.2.5操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用

5.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制

5.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

5.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋

5.3.3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制

5.4操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告

5.4.1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

5.4.2損失數(shù)據(jù)收集

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

5.5操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

5.5.1基本指標(biāo)法

5.5.2標(biāo)準(zhǔn)法

5.5.3高級(jí)計(jì)量法

第6章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

6.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

6.1.2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

6.1.3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

6.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.2.1流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

6.2.2現(xiàn)金流分析法

6.2.3其他流動(dòng)性評(píng)估方法

6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

6.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/預(yù)警

6.3.2壓力測(cè)試

6.3.3情景分析

6.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐